메뉴 건너뛰기




Volumn 62, Issue 1, 2008, Pages 113-119

Volatility return intervals analysis of the Japanese market

Author keywords

[No Author keywords available]

Indexed keywords

DATA SETS; STATISTICAL PROPERTIES; STOCK MARKETS;

EID: 41549127422     PISSN: 14346028     EISSN: 14346036     Source Type: Journal    
DOI: 10.1140/epjb/e2008-00123-0     Document Type: Article
Times cited : (36)

References (40)
  • 2
    • 8344223565 scopus 로고
    • R.N. Mantegna, H.E. Stanley, Nature 376, 46 (1995)
    • (1995) Nature , vol.376 , pp. 46
    • Mantegna1
  • 4
    • 0036949980 scopus 로고    scopus 로고
    • E. Scalas, R. Gorenflo, F. Mainardi, Physica A 314, 749 (2002)
    • (2002) Physica A , vol.314 , pp. 749
    • Scalas1
  • 5
    • 0031207936 scopus 로고    scopus 로고
    • H. Takayasu, A.H. Sato, M. Takayasu, Phys. Rev. Lett. 79, 966 (1997)
    • (1997) Phys. Rev. Lett. , vol.79 , pp. 966
    • Takayasu1
  • 6
    • 0037900861 scopus 로고    scopus 로고
    • C. Tsallis, C. Anteneodo, L. Borland, R. Osorio, Physica A 324, 89 (2003)
    • (2003) Physica A , vol.324 , pp. 89
    • Tsallis1
  • 7
    • 0034318734 scopus 로고    scopus 로고
    • F. Lillo, R.N. Mantegna, Phys. Rev. E 62, 6126 (2000)
    • (2000) Phys. Rev. e , vol.62 , pp. 6126
    • Lillo1
  • 11
    • 0000248001 scopus 로고    scopus 로고
    • P. Gopikrishnan, V. Plerou, L.A.N. Amaral, M. Meyer, H.E. Stanley, Phys. Rev. E 60, 5305 (1999)
    • (1999) Phys. Rev. e , vol.60 , pp. 5305
    • Gopikrishnan1
  • 12
    • 0001571132 scopus 로고    scopus 로고
    • Y. Liu, P. Gopikrishnan, P. Cizeau, M. Meyer, C.-K. Peng, H.E. Stanley, Phys. Rev. E 60, 1390 (1999)
    • (1999) Phys. Rev. e , vol.60 , pp. 1390
    • Liu1
  • 13
    • 3042831202 scopus 로고    scopus 로고
    • X. Gabaix, P. Gopikrishnan, V. Plerou, H.E. Stanley, Nature 423, 267 (2003)
    • (2003) Nature , vol.423 , pp. 267
    • Gabaix1
  • 14
    • 0041059062 scopus 로고
    • Z. Ding, C.W.J. Granger, R.F. Engle, J. Empirical Finance 1, 83 (1993)
    • (1993) J. Empirical Finance , vol.1 , pp. 83
    • Ding1
  • 15
    • 84944836686 scopus 로고
    • J.K. Ord, T.H. McInish, R.A. Wood, J. Finance 40, 723 (1985)
    • (1985) J. Finance , vol.40 , pp. 723
    • Ord1
  • 17
    • 84977707955 scopus 로고
    • G.W. Schwert, J. Finance 44, 1115 (1989)
    • (1989) J. Finance , vol.44 , pp. 1115
    • Schwert1
  • 18
  • 19
    • 85008776511 scopus 로고    scopus 로고
    • V. Plerou, P. Gopikrishnan, X. Gabaix, L.A. Nunes Amaral, H.E. Stanley, Quant. Finance 1, 262 (2001)
    • (2001) Quant. Finance , vol.1 , pp. 262
    • Plerou1
  • 20
    • 41349092245 scopus 로고    scopus 로고
    • V. Plerou, P. Gopikrishnan, H.E. Stanley, Phys. Rev. E 71, 046131 (2005)
    • (2005) Phys. Rev. e , vol.71 , pp. 046131
    • Plerou1
  • 22
    • 85015692260 scopus 로고
    • F. Black, M. Scholes, J. Polit. Econ. 81, 637 (1973)
    • (1973) J. Polit. Econ. , vol.81 , pp. 637
    • Black1
  • 23
    • 0000013567 scopus 로고
    • R.F. Engle, Econometrica 50, 987 (1982)
    • (1982) Econometrica , vol.50 , pp. 987
    • Engle1
  • 24
    • 33847554918 scopus 로고
    • J.C. Cox, S.A. Ross, J. Finance Econ. 3, 145 (1976)
    • (1976) J. Finance Econ. , vol.3 , pp. 145
    • Cox1
  • 26
    • 21544466975 scopus 로고    scopus 로고
    • K. Yamasaki, L. Muchnik, S. Havlin, A. Bunde, H.E. Stanley, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102, 9424 (2005)
    • (2005) Proc. Natl. Acad. Sci. USA , vol.102 , pp. 9424
    • Yamasaki1
  • 27
    • 33344468710 scopus 로고    scopus 로고
    • F. Wang, K. Yamasaki, S. Havlin, H.E. Stanley, Phys. Rev. E 73, 026117 (2006); F. Wang, P. Weber, K. Yamasaki, S. Havlin, H.E. Stanley, Eur. Phys. J. B 55, 123 (2007); F. Wang, K. Yamasaki, S. Havlin, H.E. Stanley, (2007)
    • (2006) Phys. Rev. e , vol.73 , pp. 026117
    • Wang1
  • 28
    • 34547190291 scopus 로고    scopus 로고
    • P. Weber, F. Wang, I. Vodenska-Chitkushev, S. Havlin, H.E. Stanley, Phys. Rev. E 76, 016109 (2007)
    • (2007) Phys. Rev. e , vol.76 , pp. 016109
    • Weber1
  • 29
    • 4544227886 scopus 로고    scopus 로고
    • T. Kaizoji, Physica A 343, 662 (2004)
    • (2004) Physica A , vol.343 , pp. 662
    • Kaizoji1
  • 30
    • 1642586090 scopus 로고    scopus 로고
    • T. Kaizoji, M. Kaizoji, Physica A 336, 563 (2004)
    • (2004) Physica A , vol.336 , pp. 563
    • Kaizoji1
  • 32
    • 0000373457 scopus 로고    scopus 로고
    • R. Engle, J. Russel, Econometrica 66, 1127 (1998)
    • (1998) Econometrica , vol.66 , pp. 1127
    • Engle1
  • 33
    • 33646190687 scopus 로고    scopus 로고
    • E. Scalas, T. Kaizoji, M. Kirchler, J. Huberd, A. Tedeschi, Physica A 366, 463 (2006)
    • (2006) Physica A , vol.366 , pp. 463
    • Scalas1
  • 34
    • 33846169117 scopus 로고    scopus 로고
    • N. Sazuka, Physica A 376, 500 (2007)
    • (2007) Physica A , vol.376 , pp. 500
    • Sazuka1
  • 35
    • 18044389524 scopus 로고    scopus 로고
    • A. Bunde, J.F. Eichner, J.W. Kantelhardt, S. Havlin, Phys. Rev. Lett. 94, 048701 (2005)
    • (2005) Phys. Rev. Lett. , vol.94 , pp. 048701
    • Bunde1
  • 38
    • 4544330996 scopus 로고    scopus 로고
    • A. Bunde, J.F. Eichner, S. Havlin, J.W. Kantelhardt, Physica A 342, 308 (2004)
    • (2004) Physica A , vol.342 , pp. 308
    • Bunde1
  • 39
    • 18044389524 scopus 로고    scopus 로고
    • A. Bunde, J.F. Eichner, J.W. Kantelhardt, S. Havlin, Phys. Rev. Lett. 94, 048701 (2005)
    • (2005) Phys. Rev. Lett. , vol.94 , pp. 048701
    • Bunde1
  • 40
    • 28844436715 scopus 로고    scopus 로고
    • V.N. Livina, S. Havlin, A. Bunde, Phys. Rev. Lett. 95, 208501 (2005)
    • (2005) Phys. Rev. Lett. , vol.95 , pp. 208501
    • Livina1


* 이 정보는 Elsevier사의 SCOPUS DB에서 KISTI가 분석하여 추출한 것입니다.