-
1
-
-
0012307377
-
Simulation and identification of the fractional Brownian motion: A bibliographical and comparative study
-
J.-F. Coeurjolly Simulation and identification of the fractional Brownian motion: A bibliographical and comparative study J. Statist. Software 5 7 2000
-
(2000)
J. Statist. Software
, vol.5
, Issue.7
-
-
Coeurjolly, J.-F.1
-
2
-
-
0032356952
-
Long memory in continuous time volatility models
-
F. Comte E. Renault Long memory in continuous time volatility models Math. Finance 8 1998 291-323
-
(1998)
Math. Finance
, vol.8
, pp. 291-323
-
-
Comte, F.1
Renault, E.2
-
3
-
-
0009040449
-
Stock price returns and the Joseph effect: A fractional version of the Black-Shole model
-
Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications
-
N. Cutland P. Kopp W. Willinger Stock price returns and the Joseph effect: A fractional version of the Black-Shole model in: Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications in: Progr. Probab. vol. 36 1995 327-351
-
(1995)
Progr. Probab.
, vol.36
, pp. 327-351
-
-
Cutland, N.1
Kopp, P.2
Willinger, W.3
-
4
-
-
0002124082
-
Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires
-
H. Doss Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires Ann. Inst. H. Poincaré 13 1977 99-125
-
(1977)
Ann. Inst. H. Poincaré
, vol.13
, pp. 99-125
-
-
Doss, H.1
-
5
-
-
18144410296
-
M-order integrals and generalized Itô's formula; the case of a fractional Brownian motion with any Hurst index
-
à paraitre
-
M. Gradinaru, I. Nourdin, F. Russo, P. Vallois, m-order integrals and generalized Itô's formula; the case of a fractional Brownian motion with any Hurst index, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. (2004), à paraitre
-
(2004)
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.
-
-
Gradinaru, M.1
Nourdin, I.2
Russo, F.3
Vallois, P.4
-
7
-
-
18144403598
-
Calcul stochastique généralisé et applications au mouvement brownien fractionnaire; Estimation non paramétrique de la volatilité et test d'adéquation
-
Thèse de doctorat, Université Nancy I disponible en ligne sur
-
I. Nourdin Calcul stochastique généralisé et applications au mouvement brownien fractionnaire; Estimation non paramétrique de la volatilité et test d'adéquation, Thèse de doctorat, Université Nancy I, 2004 disponible en ligne sur http://www.inourdin.fr.st
-
(2004)
-
-
Nourdin, I.1
-
8
-
-
84966226955
-
An interpretation of stochastic differential equations as ordinary differential equations which depend on a sample point
-
H.J. Sussmann An interpretation of stochastic differential equations as ordinary differential equations which depend on a sample point Bull. Amer. Math. Soc. 83 1977 296-298
-
(1977)
Bull. Amer. Math. Soc.
, vol.83
, pp. 296-298
-
-
Sussmann, H.J.1
-
9
-
-
0020502923
-
Résolution trajectorielle et analyse numérique des équations différentielles stochastiques
-
D. Talay Résolution trajectorielle et analyse numérique des équations différentielles stochastiques Stochastics 9 1983 275-306
-
(1983)
Stochastics
, vol.9
, pp. 275-306
-
-
Talay, D.1
-
10
-
-
0000821514
-
An inequality of the Hölder type connected with Stieltjes integration
-
L.C. Young An inequality of the Hölder type connected with Stieltjes integration Acta Math. 67 1936 251-282
-
(1936)
Acta Math.
, vol.67
, pp. 251-282
-
-
Young, L.C.1
|