Product of two multiple stochastic integrals with respect to a normal martingale

Stochastic Processes and their Applications

Volumn 73, Issue 1, 1998, Pages 47-68

  Russo, Francesco ^a   Vallois, Pierre ^b  

^a UNIVERSITÉ PARIS 13   (France)

^b UNIVERSITÉ DE LORRAINE   (France)

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Chaos representation property; Normal martingale

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EID: 0032518054     PISSN: 03044149     EISSN: None     Source Type: Journal    
DOI: 10.1016/S0304-4149(97)00101-4     Document Type: Article

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