Viability for backward stochastic differential equations, applications to PDE's;Propriété de viabilité pour des équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications à des équations aux dérivées partielles

Comptes Rendus de l'Academie des Sciences - Series I: Mathematics

Volumn 325, Issue 11, 1997, Pages 1159-1162

  Buckdahn, Rainer ^a   Quincampoix, Marc ^a   Rascanu, Aurel ^a  

^a UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE   (France)

Author keywords

[No Author keywords available]

Indexed keywords

EID: 0031541475     PISSN: 07644442     EISSN: None     Source Type: Journal    
DOI: 10.1016/s0764-4442(97)83546-x     Document Type: Article

References (7)

1. [1] Aubin J.-P., 1992. Viability Theory, Birkhäuser.
2. [2] Aubin J.-P. et Da Prato G., 1990. Stochastic Viability and Invariance, Annali Scuola Normale di Pisa, N. 27, p. 595-694.
3. [3] Aubin J.-P. et Da Prato G., 1995. Stochastic Nagumo's Viability Theorem, Stochastic Analysis and Applications, N. 13, p. 1-11.
4. [4] Crandall M., Ishii H. et Lions P.-L., 1992. User's Guide to the Viscosity Solutions of Second Order Partial Differential Equations, Bull. Amer. Math, Soc., 27, p. 1-67.
5. [5] Gegout-Petit A. et Pardoux E., 1995. Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies dans un convexe, Stochastics, 57, p. 11-128.
6. [6] Pardoux E., 1996. Backward Stochastic Differential Equations and Semilinear Partial Differential Equations, Summer School, Geilo.
7. [7] Pardoux E. et Peng S., 1990. Adapted solution of a backward stochastic differential equation, Syst, Cont. Letters, 14, p. 55.61.